Europa someterá a los bancos al test de estrés más duro de su historia

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) someterá este año a los bancos al test de estrés más duro de su historia dado el actual "escenario macroeconómico incierto y cambiante". El organismo con sede en París, así, ha lanzado la octava edición de estas pruebas que miden la capacidad de las entidades europeas de soportar un empeoramiento súbito y pronunciado de las circunstancias económicas. En España, afectará a Abanca, BBVA, Sabadell, Santander, Bankinter, CaixaBank, KutxaBank y Unicaja Banco.

En ese escenario adverso (que no se considera probable), la economía europea caería un 6% hasta 2025 (frente al 3,6% del ejercicio de 2021 y el 2,7% del de 2018), el paro se doblaría hasta el 12,2%, las bolsas perderían un 43% de su valor, los tipos de interés de mercado a largo plazo subirían en 1,83 puntos, la inflación ascendería al 9,7% este ejercicio y seguiría en un elevado 3,8% dentro de dos, y el precio de la vivienda bajaría en torno al 21% en el trienio. En España, el escenario es algo menos negativo por su menor exposición a la guerra de Ucrania: el PIB bajaría el 5,4%, la inflación bajaría el 1,3% en 2025, el paro aumentaría del 12,8% al 18,5% hasta ese año y la vivienda acumularía una bajada del 19,4%.

La EBA lleva realizando estas pruebas del nivel de resistencia de la banca europea desde 2009, al principio de forma anual y después cada dos años. El ejercicio ha sido cuestionado en muchas ocasiones por incluir escenarios adversos que luego se vieron superados por la realidad, así como por los resultados obtenidos por entidades que posteriormente tuvieron que ser intervenidas o reestructuradas, como el Banco Popular. Para tratar de disipar esas dudas, el organismo presidido por José Manuel Campa, la Junta Europea de Riesgos Sistémico y el Banco Central Europeo (BCE) han ido endureciendo la prueba edición tras edición.

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Se trata de un examen muy relevante para el sector bancario. Oficialmente, no se trata de un test que se pueda aprobar o suspender (desde la edición de 2016 no hay un nivel mínimo de capital exigido en el escenario adverso). Sin embargo, el área de supervisión del BCE tiene en cuanto los resultados y puede exigir a las entidades cambios internos e imponerles mayores niveles de solvencia. Además, los inversores suelen fijar su atención en los bancos que obtienen peores resultados, con lo que se ven sometidos a la presión del mercado para sanear sus balances y capitalizarse.

El escenario adverso ha sido elegido "deliberadamente" para incluir "hipotéticas tensiones geopolíticas elevadas, con una alta inflación y tasas de interés más altas, que tengan fuertes efectos adversos sobre el consumo privado y las inversiones, tanto a nivel nacional como mundial". Los resultados de la prueba se publicarán a finales de julio. En esta ocasión, los bancos afectados serán 75 de la Unión Europea y Noruega, 20 más que en la edición de 2021, y cubrirán el 75% de los activos bancarios totales de la UE, frente al 70% de hace dos años.