La banca ante la COVID-19: "Es clave que problemas de liquidez no acaben en problemas de solvencia"

Para paliar los efectos de la crisis, el banco necesita saber a corto y medio plazo información sobre pérdidas por impagos, capital, problemas de liquidez, etc., de tal manera que tengan a su disposición datos con los que evaluar el riesgo y tomar decisiones en consecuencia. En este contexto, la transformación digital de los bancos es crítica ya que de ella va a depender la capacidad de respuesta de las entidades financieras a los retos que se presentan. 

“La banca se está enfrentando a retos nunca vistos, tanto durante como post aislamiento, de ahí la necesidad de que se retrasara la entrada en vigor de algunas normativas, y se ajustasen los procesos de supervisión a las criticas situaciones que estamos viviendo y que afectan especialmente a pequeñas empresas y autónomos. Es clave asegurar que problemas de liquidez no acaben en problemas de solvencia”, ha afirmado Juan Carlos Estepa, presidente del Club de Gestión de Riesgos, durante el webinar organizado por estaagrupación en colaboración con SAS. 

Adelantar los abonos de las prestaciones por desempleo o retrasar los pagos en ciertos créditos durante 3, 6 y 12 meses son algunas de las medias que han tomado las entidades financieras, una política que podrá extenderse según la duración del estado de alarma. 

Se trata de acciones que impactan en la cuenta de resultados y que, en algunos casos, pueden tener riesgos asociados a la recuperación del capital. Es por ello que cobra importancia el ejercicio de stress testing, en el mejor y peor escenario, para conocer la solidez de una entidad financiera.

En situaciones normales el stress testing permite conocer el mejor y el peor escenario en base a parámetros como la variación del PIB, las tendencias económicas, la renta per cápita, entre otros. Pero la pandemia ha traído a la luz la necesidad de contemplar nuevas variables y simular una multitud de nuevos escenarios, exigiendo que los bancos aceleren su transformación digital.

“Las entidades financieras se basan en modelos estadísticos para medir el riesgo del crédito. En el contexto actual, hay un problema derivado de esto: no hay información pre-COVID que sirva para comprender la nueva realidad debido a que no hay ningún histórico del que podamos extraer ninguna conclusión o aprendizaje”, señala Juan Rodríguez, responsable de negocio de Sector Financiero de SAS.