El BCE cuestiona los planes de contingencia de la banca ante un 'shock' geopolítico

El Banco Central Europeo (BCE) ha sometido a 110 bancos de la zona euro a un test de estrés para analizar la eficacia del colchón de las entidades financieras frente a un ‘shock’ geopolítico. Entre los hallazgos, el organismo que dirige Christine Lagarde ha detectado que algunos de los integrantes de la gran banca europea subestiman los problemas de liquidez que se podrían derivar de una crisis geopolítica. 

Aunque Fráncfort constata que la mayoría de los bancos participantes en el ejercicio financiero realizaron cálculos razonables sobre cómo estas crisis afectarían a sus balances, el supervisor subraya que algunos bancos presentaban incoherencias en sus simulaciones. “El ejercicio reveló, efectivamente, incoherencias en la forma en que algunos bancos tradujeron las perturbaciones en repercusiones sobre el capital y la liquidez”, señala el BCE este viernes.

La banca calcula que sus medidas de emergencia permitirán recuperar cerca del 44% del capital consumido por la crisis. Bajo este escenario de estrés, la ratio CET1 media —el colchón de solvencia del banco— caería del 15,5% al 12,1%.

Los conflictos militares fueron el riesgo geopolítico más citado por los bancos, por delante de las interrupciones en las cadenas de suministro, el deterioro de la confianza económica, las sanciones económicas, las turbulencias en los mercados financieros y los problemas de abastecimiento energético. Los conflictos armados representan el mayor riesgo para la seguridad y la protección, con un 49%, seguidos de los ciberataques a países (39%).

El conflicto en Oriente Próximo, sobre todo el cierre prolongado del estrecho de Ormuz, fue uno de los escenarios más estudiados por los bancos. Otros conflictos relevantes en sus cálculos fueron la guerra en Ucrania, los vaivenes comerciales entre China y Estados Unidos y las tensiones en Taiwán. 

El ciberataque, una amenaza clave

Los ciberataques se han convertido en una de las principales preocupaciones del sector bancario. 86 de las entidades financieras que participaron en la prueba de resistencia —el 78%— señalaron los ciberataques como una de las causas de interrupción más relevantes, lo que los convierte en el principal riesgo para los bancos. El 52% de las entidades que participaron en el ejercicio lo situaron como su principal posible fuente de interrupción. En segundo lugar, se situaba una posible interrupción de los servicios prestados por terceros, un riesgo citado por 44 bancos.

Otra preocupación se centró en el ámbito de los mercados de divisas (FX), donde el BCE detectó inconsistencias. “Varias instituciones prevén una variabilidad limitada o nula en los indicadores de liquidez del mercado de divisas”, concluye el informe. “Los episodios de crisis anteriores sugieren que existe una estrecha relación entre la liquidez, las dificultades de financiación y la solvencia de los bancos”. 

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