Examen al sector

Los grandes bancos españoles superarían una recesión profunda

Santander, Sabadell, BBVA pasan la prueba de la Autoridad Bancaria Europea pero situarían su solidez por debajo del 10%

Bankinter es la entidad que mantiene elevados niveles de solvencia, por encima del 11% incluso en el escenario más adverso

 José Manuel Campa, presidente de la EBA.

 José Manuel Campa, presidente de la EBA. / AGUSTÍN CATALÁN

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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Prueba superada. Los grandes bancos españoles superarían una recesión de tres años, hasta 2023, aunque a costa de situar su solidez, medida por la ratio CET 1, por debajo del 10%. Esta es una de las conclusiones de la prueba de esfuerzo ('stress test') realizada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). CaixaBank no ha formado parte de este examen debido a que estaba inmerso en su absorción de Bankia.

Bankinter, por su parte, la otra entidad evaluada, es la única que lograría mantener su ratio de capital en torno al 11% en el peor de los escenarios estimados. Los otros tres bancos son Santander, que en el peor escenario en 2023 se situaría en el 9,93%; BBVA, en el 8,96% y Sabadell, en el 7,07%. El más penalizado es el Sabadell, el único que se situaría por debajo de la media europea porque el escenario más adverso, aunque improbable, pone el foco en España y Reino Unido como los mercados más afectados del mundo, solo por detrás de Perú, precisamente los dos países en los que la entidad desarrolla su actividad.

Este examen no se realizó el año pasado debido a la crisis del coronavirus. El de este año refleja unos resultAdos en el escenario más adverso que, dadA la evolución actual de la economía se convierte aún en más improbable, según los expertos. El balance de esta evaluación realizada pro esta entidad supervisora presidida por José Manuel Campa ya había sido descontado por los mercados, afirman los expertos.

Deterioro

Según el análisis, que incluye a 50 grandes bancos de 15 países europeos, las mayores entidades del continente sufrirían un deterioro de 485 puntos básicos en su solvencia bajo el escenario más pesimista planteado por la EBA, lo que reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,2% para 2023 desde el 15% de partida en 2020, con un consumo de capital de 265.000 millones de euros.

"Los resultados también muestran dispersión entre bancos. Por ejemplo, aquellos más enfocados en actividades domésticas o con menores ingresos netos por intereses muestran un mayor agotamiento de capital", destaca la EBA.

En conjunto, la EBA estima que el impacto del escenario adverso aplicado daría como resultado un consumo de capital CET1 de 265.000 millones de euros y un aumento del importe total de exposición al riesgo de 868.000 millones al final del horizonte de tres años, lo que se traduce en una disminución de 485 puntos básicos en el ratio CET1.

La EBA afirma que la prueba de resistencia de este año se caracteriza por un escenario adverso que asume un prolongado escenario covid-19 en un entorno de tipos de interés "más bajos durante más tiempo" y con una caída acumulada del PIB en tres años del 3,6% en la UE.

Banco Santander tenía al cierre de 2020 una ratio de capital CET1 'fully loaded' del 11,89%. Los resultados de los test de la EBA apuntan que, en el escenario adverso, esta ratio se situaría a finales de 2023 en el 9,32%, por lo que el impacto sería de 258 puntos básicos.

BBVA sufriría un impacto de 303 puntos básicos en su ratio CET1 'fully loaded', que se situaría en el 8,69% al final del periodo. El impacto para Bankinter sería de 104 puntos básicos, con una ratio 'fully loaded' del 11,25% a finales de 2023, mientras que Banco Sabadell situaría su ratio en el 6,54% en el escenario adverso en 2023, con un impacto de 548 puntos básicos.

En cuanto a los resultados en la ratio de solvencia CET1 'phased in' (ratio de capital calculada según el régimen transitorio), Banco Santander la situaría en 9,93% en el escenario adverso (-240 puntos básicos), BBVA en el 8,15% (-319 puntos básicos), Bankinter en el 11,25% (-104 puntos básicos) y Sabadell en el 7,07% (-550 puntos básicos).

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Respecto a los resultados para el conjunto de los bancos europeos, el impacto en el escenario adverso en la ratio de capital CET1 'fully loaded' es de 485 puntos básicos, lo que sitúa su ratio para finales de 2023 en el 10,2%, y de 497 puntos básicos en forma transitoria, situando esa ratio en el 10,3% en forma transitoria.

Así, los impactos sufridos por Banco Santander, BBVA y Bankinter son inferiores a los de la media de los bancos europeos que se han visto sometidos a las pruebas de resistencia de la EBA, aunque sus ratios de capital al final del periodo se situarían por debajo.